武汉新东方联系方式:随机过程 鞅
来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/21 09:19:12
Let M(t)=sup{X(s):0≤s≤t},{X(t),t≥0} denote Brownian motion and show that : P{M(t)>a│M(t)=X(t)}=exp{-a*a/2t}
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