中科新闻网日式炒乌冬正宗做法:什么是协方差？
来源：百度文库 编辑：中科新闻网 时间：2024/05/03 02:52:24
协方差的定义是什么？哪位老大知道，请帮忙！！谢谢！！
对二维随机向量（X,Y)来说，期望E(X),E(Y)只反映了X,Y各自额平均值，方差D(X),D(Y)只反映了它们各自与自己均值的偏离程度，它们对X,Y之间的相互关系不提供任何信息。
我们知道当X,Y相互独立时，有
E((X-E(X))(Y-E(Y))＝0 由此可知，如不等于0，则它们肯定不独立
于是定义：
设(X,Y)是二维随机变量，若E(|(X-E(X))(Y-E(Y))|)小于无穷大，则称
E((X-E(X)(Y-(Y)))为X与Y的协方差，记为Cov(X,Y).
即：
Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(Y-E(Y)))
计算式：
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
设(X,Y)为二维随机变量，称 Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y)]为X与Y的协方差。 协方差是反映X与Y相关系数的特征量。
http://www.fjtu.com.cn/fjnu/courseware/1015/course/_source/web/lesson/char3/j5.htm