看看有钱:历史波动率和隐含波动率的确定
来源:百度文库 编辑:中科新闻网 时间:2024/05/13 14:53:02
在权证交易过程中 历史波动率和隐含波动率都是重要的参考指标 如何确定这几个波动率的值呢?特别是隐含波动率的确定
历史波动率,是股票日收益率的标准差乘以根号240
隐含波动率,就是按照B-S公式,把权证价格作为已知,反求出波动率,就是隐含波动率
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历史波动率,是股票日收益率的标准差乘以根号240
隐含波动率,就是按照B-S公式,把权证价格作为已知,反求出波动率,就是隐含波动率