中科新闻网小平方儿童房装修图片:能帮我做一下财务题吗?
来源：百度文库 编辑：中科新闻网 时间：2024/05/21 06:17:04
某公司拟订进行股票投资,计划购买A,B,C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合.
已知三种股票的 系数分别为1.5,1.0,0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%,30%,20%;乙种投资组合的风险收益为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益为12%,无风险收益为8%.
要求:
1 根据A,B,C股票的 系数,分别评价着三种股票相对于市场投资组合而言的投资粉线大小
2按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率
3计算甲种投资组合的 系数和风险收益率
4计算乙种投资组合的 系数和必要收益率
5比较甲乙两种投资组合的 系数和必要收益率
题中空白的系数是 贝它系数
已知三种股票的 系数分别为1.5,1.0,0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%,30%,20%;乙种投资组合的风险收益为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益为12%,无风险收益为8%.
要求:
1 根据A,B,C股票的 系数,分别评价着三种股票相对于市场投资组合而言的投资粉线大小
2按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率
3计算甲种投资组合的 系数和风险收益率
4计算乙种投资组合的 系数和必要收益率
5比较甲乙两种投资组合的 系数和必要收益率
题中空白的系数是 贝它系数
A=(a1,a2,..an),B=(b1,b2,..bn)
R(A)={a1,a2,..an}的最大无关组中的向量的个数，
即，ak被最大无关组中的R(A)个向量表示，同理
bk被最大无关组中的R(B)个向量表示，==>
ak+bk被R(A)+R(B)个向量表示,
A+B=(a1+b1,a2+b2,..an+bn)
所以R(A+B)小于等于R(A)+R(B)。
该回答在2006-03-17 09:30:50由回答者修改过
A=(a1,a2,..an),B=(b1,b2,..bn)
R(A)={a1,a2,..an}的最大无关组中的向量的个数，
即，ak被最大无关组中的R(A)个向量表示，同理
bk被最大无关组中的R(B)个向量表示，==>
ak+bk被R(A)+R(B)个向量表示,
A+B=(a1+b1,a2+b2,..an+bn)
所以R(A+B)小于等于R(A)+R(B)。
该回答在2006-03-17 09:30:50由回答者修改过